Глава семьи, Урий Александрович Коган, родом из Литвы, работал юрисконсультом в австрийском посольстве, был присяжным поверенным при Московской судебной палате, а также занимался вопросом оседлости евреев в столичных городах. Он увлекался литературой и состоял членом литературно-художественного кружка. В доме царил культ музыки и поэзии. Этому способствовала и мать, Елена Юльевна (в девичестве Берман), окончившая Московскую консерваторию. Она была хорошо образована и стремилась привить любовь к искусству двум дочерям. Лили (она получила свое имя в честь возлюбленной Гете, но чаще ее звали Лиля) и младшая Эльза (1896 г. р.) с детства свободно владели помимо русского языка немецким и французским, играли на рояле и получили образование в прекрасном учебном заведении — частной гимназии Л. Н. Валицкой. Девочки были очень дружны и привлекали к себе внимание. Лили, норовистая, самостоятельная, решительно избегавшая стереотипов, сразу решила быть не «как все». Она с детства верховодила и неосознанно умела пользоваться своей красотой. Когда обожавшая ее мама с гордостью читала литературные гимназические опусы дочери, она даже не подозревала, что сочинения за нее писал… учитель словесности! Эльза, в отличие от ярко-рыжей и кареглазой сестры, была белокурой и голубоглазой красавицей, спокойной, послушной и умеющей все доводить до конца."
"Привлекательность и брызжущая через край сексапильность Лили притягивали к ней взгляды не только юношей, но и взрослых мужчин, и это стало основным поводом для волнения в семье. Ей было всего тринадцать лет, когда в гимназии открылся политэкономический кружок, которым руководил не по годам серьезный, 16-летний Осип Брик. Первая влюбленность была какой-то зыбкой, неуверенной, и Лиля не предполагала, что это может перерасти в настоящее чувство. Но ее самолюбие было очень задето, когда Осип стал инициатором их разрыва. Лиля настолько расстроилась, что у нее стали выпадать волосы и начался тик. Она даже пыталась отравиться и заказала у очередного поклонника, сына фабриканта-миллионера Осипа Волка, цианистый калий. Попытка не удалась: бдительная мама заменила яд на слабительное.
Успокоилась Лиля довольно быстро и остро ощутила свое единственное предназначение: быть женщиной и обольщать сильный пол. Чувственно красивая, живая, общительная, независимая — мужчины слетались, словно мухи на мед. У нее постоянно вспыхивали серьезно-молниеносные романы. В Бельгии остался с разбитым сердцем разговорчивый студент, в Тифлисе ее осыпал подарками «богатый, воспитанный в Париже» татарин, у бабушки в Катовицах в нее без памяти влюбился родной дядя, почтенный владелец санатория в Дрездене был готов ради нее развестись с женой.